BLOG

Ekonometri, ekonomik teorilerin soyut dünyası ile gerçek dünya verileri arasında köprü kurarak hipotezlerin bilimsel yöntemlerle sınanmasını sağlayan bir bilim dalıdır. Ekonometrik analiz programları (Eviews, Stata, R, Gauss vb.) kullanılarak yapılan bu işlem, anket verilerinin yorumlandığı basit bir istatistik hesabından çok daha fazlasıdır.

Panel veri analizi, ekonometride hem zaman boyutunu hem de kesit boyutunu bir arada kullanabilmemizi sağlayan güçlü bir analitik araçtır. Ancak bu analiz yönteminin karmaşıklığı, konuya yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, bu yazıda tek yönlü statik panel veri modelleri üzerine odaklanarak konuyu mümkün olduğunca basitleştirmeye çalıştık.

Bu kapsamlı blog yazısı, panel veri analizi konusunda Türkçe literatürde bulunan metodolojik karmaşayı gidermek ve pratik bir rehber sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Eşbütünleşme  testleri basitçe durağan olmayan zaman serileri arasında uzun dönem ilişkinin varlığını araştıran testlere verilen isimdir. Eşbütünleşme  testlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için sahte regresyon olgusunun bilinmesi faydalıdır. Granger ve Newbold (1974)’e göre durağan olmayan zaman serileri arasında kurulacak regresyon modeli bulguları güvenilir olmayabilir. Söz konusu bulgular değişkenlerin tesadüfi olarak aynı yönde trendlerinden kaynaklanabilir. İktisadi olar