Ekonometri literatürü, incelenen verinin yapısına ve ekonomik birimin ölçeğine göre iki ana kola ayrılmaktadır: Birey, hanehalkı veya firma düzeyindeki yatay kesit ve panel verileri inceleyen Mikro Ekonometri ile ülke veya bölge düzeyindeki zaman serisi ve toplulaştırılmış (agregat) verileri inceleyen Makro Ekonometri. Araştırmanızın doğasına en uygun yöntemi seçmek, güvenilir ve bilimsel geçerliliği olan sonuçlar elde etmenin ilk adımıdır.
Güncel akademik çalışmalarda sıklıkla başvurduğumuz temel mikro ve makro ekonometrik yöntemler aşağıda özetlenmiştir.
1. Mikro Ekonometrik Yöntemler (Microeconometrics)
Mikro ekonometri; genellikle binlerce gözlem içeren büyük yatay kesit (cross-section) veya mikro-panel veri setlerinde, bireysel tercihlerin, firma kararlarının ve politika etki analizlerinin (nedensel çıkarım) modellenmesinde kullanılır. Bu alanda sıklıkla uyguladığımız analiz yöntemleri şunlardır:
Sınırlı Bağımlı Değişken Modelleri (Limited Dependent Variable): Bağımlı değişkenin sürekli bir yapıda olmadığı, nitel veya kesikli olduğu durumlarda tercih edilir.
İkili (Binary) Sonuçlar: Probit ve Logit modelleri.
Çoklu (Multinomial) Sonuçlar: Multinomial Logit, Sıralı (Ordered) Probit ve Logit.
Sınırlı/Kesikli Veri Yapıları: Sansürlenmiş veriler için Tobit, örneklem seçim yanlılığını (selection bias) gidermek için Heckman İki Aşamalı Seçim Modeli; sayma (count) verileri için ise Poisson ve Negatif Binom regresyonları.
Yarı Deneysel ve Nedensel Çıkarım Yöntemleri (Causal Inference): Belirli bir politikanın, şokun veya programın etkisini ölçmek için nedensellik bağını izole eden yaklaşımlardır. Farkların Farkı (Difference-in-Differences - DiD) ve Aşamalı (Staggered) DiD, Regresyon Süreksizliği Tasarımı (RDD ve Fuzzy RDD), Eğilim Skoru Eşleştirme (Propensity Score Matching - PSM), Sentetik Kontrol Yöntemi (SCM) ve Araç Değişken (Instrumental Variables - IV / 2SLS) tahmincileri bu grupta yer alır.
Mikro Panel Veri Modelleri: Gözlem sayısının (N) yüksek, zaman boyutunun (T) kısa olduğu panellerde uygulanan Sabit Etkiler (Fixed Effects) ve Tesadüfi Etkiler (Random Effects) modelleri ile içsellik sorunlarını çözen Arellano-Bond ve Blundell-Bond GMM dinamik panel tahmincileri.
Süre Analizi Modelleri (Duration / Survival Analysis): İşsizlik süresi, şirketlerin batma veya kredilerin temerrüde düşme süresi gibi "zaman kısıtlı" olayların modellenmesinde başvurulan Cox Orantılı Tehlikeler Modeli (Cox Proportional Hazards) ve Kaplan-Meier tahmincisi.
2. Makro Ekonometrik Yöntemler (Macroeconometrics)
Makro ekonometri; ülke veya bölge düzeyindeki toplulaştırılmış makroekonomik değişkenleri, ekonomik büyüme dinamiklerini, enflasyon veya faiz gibi zaman serilerini ve makroekonomik şokların sistem üzerindeki etkilerini analiz eder.
- VAR ve VECM Ailesi: Sistemdeki tüm değişkenlerin birbirini dinamik olarak etkilediği yapıları çözümler. Ekonomik teorilere dayalı şok tanımlaması yapan Yapısal VAR (SVAR), katsayıların zamanla değişmesine izin veren TVP-VAR, aşırı parametreleşme sorununu çözen Bayesyen VAR (BVAR) ve uzun dönemli eş bütünleşme ilişkisi içeren sistemler için Vektör Hata Düzeltme (VECM) modelleri uygulanır.
- Eş Bütünleşme ve Uzun Dönem Analizleri: Seriler arasındaki uzun dönemli denge ilişkilerini ölçmek amacıyla Johansen Eş Bütünleşme Testi, ARDL (Sınır Testi) ve pozitif/negatif şokların asimetrik etkilerini inceleyen NARDL modelleri kullanılır.
- Makro Panel Veri Analizleri: Ülkeler arası veriler gibi zaman boyutunun (T) uzun ve yatay kesit bağımlılığının yüksek olduğu panellerde; CS-ARDL, Havuzlanmış Ortalama Grup (PMG) ve Ortalama Grup (MG) tahmincileri ile İkinci Nesil Panel Birim Kök (CIPS, CADF) ve Panel Eş Bütünleşme (Westerlund) testleri tercih edilir.
- Doğrusal Olmayan (Non-linear) ve Rejim Değişim Modelleri: Ekonominin kriz veya büyüme gibi farklı rejimlerde farklı tepkiler verdiği durumları modelleyen Markov-Switching (MS-VAR / MS-AR) ve Eşik Değerli Otoregresif Modeller (TAR, SETAR, LSTAR, STR).
- Dinamik Stokastik Genel Denge (DSGE) Modelleri: Makroekonomik teoriyi mikro temellerle birleştirerek, ekonometrik verilerle (genellikle Bayesyen yöntemlerle) kalibre edilen ileri düzey yapısal modellerdir.
Makro ve Mikro Ekonometri Arasındaki Temel Farklar
| Özellik | Mikro Ekonometri | Makro Ekonometri |
|---|---|---|
| Veri Yapısı | Yatay Kesit (Cross-section) veya Mikro-Panel | Zaman Serisi (Time Series) veya Makro-Panel |
| Gözlem Sayısı (N / T) | Çok fazla birim boyutu (N), az zaman boyutu (T) | Az birim boyutu (N), çok fazla zaman boyutu (T) |
| Temel Odak | Nedensellik (Causal inference), İçsellik (Endogeneity) çözümü | Dinamik ilişkiler, Şok analizi, Gelecek tahmini (Forecasting) |
| Veri Örneği | Anket verileri, TÜİK hanehalkı verileri, firma bilançoları | GSYH, Enflasyon, Merkez Bankası faiz oranları |
Tez veya makale çalışmanızda kullanmayı planladığınız veri seti hangi düzeyde? Birey, hanehalkı veya firma odaklı mikro bir veri mi, yoksa ülke ekonomilerini kapsayan makro bir yapı mı? Araştırma konunuzu ve hipotezlerinizi uzmanlarımızla paylaşarak, çalışmanıza en uygun ekonometrik modelleme sürecini detaylıca planlayabilirsiniz.
Diğer uzmanlık alanlarımızı incelemek için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:
*Zaman Serisi Analizleri