Ekonometrik Veri Analizi

Ekonometrik Veri Analizi Danışmanlığı

Güncel akademik literatür incelendiğinde iktisat, finans ve pazarlama gibi sosyal bilimlerin ampirik araştırmalar konusunda çoğu zaman ekonometrik yöntemlerden faydalandığı görülür. Gerek doğrulayıcı bir yaklaşım ile yapısal bir modelin testi gerekse keşfedici bir yaklaşım ile mevcut bir yapısal modelin farklı örneklemlerde (farklı bir ülke ekonomisi ve/veya farklı bir zaman dilimi) karşılaştırmalı olarak test edilmesi veya yapısal modellerden bağımsız olarak bir fenomenin belirleyicilerinin araştırılması gibi amaçlar ile yola çıkan birçok araştırmacı farklı yöntemler bağlamında olsa da ekonometrik veri analizi ile tanışmak zorundadır. Ekonometri eğitimi almayan veya ekonometrik bilgi ve analiz kabiliyeti sınırlı olan birçok araştırmacı için bu aşama araştırmaların en çok zaman kaybettiren, metodolojik ve matematiksel olarak hata riskinin en yüksek olduğu evredir. 15 yıl üzeri tecrübemiz ve danışan ifadeleri gösteriyor ki bu zorluk çoğu zaman iktisadi veya finansal modelin ekonometrik yöntemler ile bağdaştırılamaması, ekonometrik yöntemlerin paket program uygulamalarındaki komut/kod mantıklarının yeteri kadar bilinmemesi ve ele alınan iktisadi veya finansal olgunun karmaşıklığından doğan veri karmaşası gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır.

Tez Analiz Merkezi olarak araştırmacılara ekonomik teoriden yola çıkarak model denklemlerinin kurulmasına, veri setlerinin derlenip yapılandırılmasından dirençli tahmincilerin seçimi ve bulguların iktisadi yorumlanmasına kadar araştırmalarının her aşamasında uzman desteği sağlamaktayız.

Neler Yapıyoruz?

Ekonometrik Model Desteği: Ekonometrik analiz içeren bir araştırma için ilk adım her zaman bağımlı ve bağımsız değişkenlerin belirlenmesidir. Bu adım aynı zamanda iktisadi veya finansal problemin ampirik olarak incelenebileceği ekonometrik modelin matematiksel ifadesinin tanımlandığı evredir. Bu evre çoğu zaman literatür tarafından yönlendirilir. Zira günümüzde akademik literatürde ele alınan birçok konu daha önce birçok yönüyle defalarca araştırılmış ve konuya dair belirli görüşler altında hipotez ve savlar ortaya atılmıştır. Günümüzde ekonometrik bir araştırma için ele alınan konuya dair literatür incelendiğinde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin neler olması gerektiği, değişkenler arasındaki beklenen etki yönü gibi birçok husus bazen karşıt iddialar ile olsa da ortaya atılmıştır. Bu sebeple güncel ekonometrik çalışmaların birçoğunun çerçevesi literatür tarafından belirlenmektedir. Bununla beraber araştırmacı mevcut sav ve hipotezleri eksik veya yanlış bulabilir. Bu durumda sıfırdan bir model kurmak yerine araştırılan konuda eksik olduğu düşünülen parçanın yani değişkenin eklenmesi çok daha makul ve uygulanabilir bir yaklaşımdır. Diğer yandan keşfedici olarak tanımladığımız araştırmalarda ise araştırmacı bir iktisadi veya finansal değişkenin belirleyicilerini keşfetme niyetinde olduğu için elinde araştırılan olguya dair çok daha geniş bir değişken havuzu olabilir. Peki bu değişken havuzundaki hangi değişkenler birlikte bir modelde kullanılabilir? Hangi değişkenler düzey, hangi değişkenler logaritmik veya başka dönüşümlere ihtiyaç duyar? Hangi değişkenler için oranlar kullanılması gerekir? Hangi değişkenler büyüme formunda kullanılır? Bu ve uzayıp giden birçok sorunun yanıtı araştırma özelinde iktisadi/finansal teori ve ekonometrik metodolojiye dayanarak eş zamanlı olarak belirlenmelidir. Örneklem boyutu, değişken yapısı, veri türü (zaman serisi, panel veri) gibi koşullar ile araştırılan iktisadi/finansal teori birlikte değerlendirilerek optimal model kurulmalıdır. Tez Analiz Merkezi olarak araştırmanızın iktisadi/finansal teori kısmına müdahale etmeksizin, teoriye dair literatürden gelen değişkenlerin kullanılabilirliğini ekonometrik metodoloji bağlamında değerlendirip görüşlerimizi gerekçeleri ile danışanlara sunarız.
Veri Setlerinin Derlenmesi ve Yapılandırılması: Araştırma amaçları doğrultusunda belirlenen ekonometrik modeller ve varsa alternatif modellere dair verilerin veri tipine uygun ve kullanılacak paket program tarafından tanınabilir zaman serisi veya panel veri formatlarına dönüştürülmesi, kayıp ve uç değerlerin incelenmesi, kayıp ve uç değerlerin saptanması durumunda metodolojik olarak uygun çözüm yollarının belirlenmesi sonucu elde edilen veri setleri ekonometrik analiz için bir başlangıç noktasıdır. Bu aşama ekonometrik modelleme ile dönüşümlü olarak gerçekleştirilen bir süreçtir. Zira veri setindeki aşırı uç veya çok fazla kayıp değer barındıran değişkenlerin yerine söz konusu değişkeni temsil edebilecek farklı değişkenler önerilebilir. Hatta ileri veri sorunlarıyla karşılaşılması durumunda ise örneklem değişimi yönünde tavsiyeler verilebilir. Zaman serisinde örneklem frekansının değiştirilmesi veya yetersiz veri sebebiyle benzer birimleri içeren bir panel veriye geçiş, panel veride ise frekans ve birimler bazında ekleme-çıkarma gibi revizyon tavsiyeleri uzman ekonometristler tarafından gerekçeleri ile danışana bildirilir.
Ön Analizler ve Değerlendirme: Araştırma modellerinin belirlenmesi ve ardından veri setlerinin derlenip yapılandırılması süreçleri tamamlandığında nihai ekonometrik analiz sürecinden önce mevsimsellik, trend, yapısal kırılmalar, durağanlık ve benzeri durumların önsel olarak incelenmesi nihai analiz sürecini güçlendirir. Bu aşamada değişken özellikleri bazı test ve istatistikler ile ortaya konulur ve modeller önsel olarak sınanır. Mevsimsellik, trend, yapısal kırılma gibi durumlar mümkünse ele alınan modelin tahmin yönteminde belirleyici olarak kullanılır. Model tahmin yöntemlerinin söz konusu durumları modellemeye uygun olmaması durumunda mevsimsel arındırma, trend arındırma veya yapısal kırılma kuklası gibi çözüm yöntemleri modeller üzerinden değerlendirilir. Bu aşamada henüz tahmin yöntemi tam olarak belirlenmemiş olsa da deneyimli bir ekonometri uzmanı araştırma problemi ve veri tipi doğrultusunda muhtemel tahmin yöntemlerini en azından yöntem grubu olarak belirleyebilir. Tez Analiz Merkezi olarak araştırma probleminiz ve ekonometrik modeliniz doğrultusunda veri setlerini inceleyip önsel analizler ile nihai model aşamasına geçmeden bir dizi alternatif yöntem araştırmacıya gerekçelendirilerek sunulur.
Tahminci (Yöntem) Belirleme: Bu aşamada araştırmacı daha önceden derinlemesine analiz ettiği değişkenler ve model için uygun tahmin yöntemini belirlemelidir. Tahmin yöntemi veri tipinden ortaya çıkan durağanlık, trend yapıları, yapısal kırılma gibi ampirik gerçekler kadar hatta daha fazla araştırma amaçları tarafından belirlenir. Bu bağlamda araştırma amaçları ile ampirik bulguların bağdaştırılıp en doğru tahmincinin seçilmesi bulguların geçerliliği ve yorumlanabilirliği bakımından en önemli konulardan bir tanesidir. Tahmin yöntemi belirlenirken mümkünse tahmin aşamasında karşılaşılabilecek olumsuz sonuçlara karşı çoğu zaman alternatif tahmin yöntemleri de belirlenir. Ekonometrik analizde tahmin yöntemlerine dair varsayımlar çalışmanın frekansı, zaman boyutundaki ve/veya birim boyutundaki gözlem sayısı, içsellik problemleri gibi çok fazla faktöre göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple tahmin yönteminin seçimi ilgili yöntemlerin varsayımlarının ve gerekliliklerinin de önceden bilinmesini gerektirir. Tez Analiz Merkezi olarak doğru ekonometrik yöntemin belirlenmesi konusunda tahmin yöntemleri metodolojisine hâkim uzmanlarımız araştırmacıları adım adım bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir.
Model Tahmini ve Varsayım Sınamaları: Model ve değişkenlerin belirlenmesini takip eden süreçte verilerin derlenip ön analizlerin yapılması ve ardından ön analiz bulguları doğrultusunda belirlenen alternatif tahmin yöntemleri ile tahminlerin yapılması aşaması ekonometrik analiz sürecindeki ilk çıktının alındığı süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreç çoğunlukla araştırma amaçları, ekonometrik model kurgusu, değişken seçimi ve seçilen değişkenlere uygulanan ön analizler tarafından belirlenir. Fakat araştırmanın sonucunda her araştırmacı teori veya beklentileri ile uyumlu bulgular bulmayı umar. Model anlamlı bir model mi? Katsayılar anlamlı ve beklentiler ile uyumlu işarete mi sahip? Bazı durumlarda ise literatürde teori veya beklentiler çok daha geniş bir yelpazede tanımlanmıştır. Anlamlı katsayı, anlamsız katsayı, pozitif ve negatif katsayılar için ileri atılmış farklı savlar mevcuttur. Bu gibi durumlarda literatürde ortaya atılan savların ampirik testi ile kendi modelimizin ampirik testinin yapıldığı örneklemleri karşılaştırmak gerekebilir. Zira gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında iki değişken arasındaki ilişki dinamiği bakımından farklar olabilir. Teorik beklentilerin karşılanması araştırmacının arzu ettiği bir durum iken kullanılan yönteme dair varsayımların karşılanması ise ekonometri uzmanının olmazsa olmazıdır. Bu bağlamda tahmin modeline dair yönteme göre değişen sabit varyans, otokorelasyonsuzluk ve normal dağılım gibi varsayımların sınanması gerekir. Söz konusu varsayımların ihlali durumda ise dirençli tahminciler geliştirilebilir veya model revize edilebilir. Hangi varsayım ihlali neden ortaya çıkar ve sonucu nedir? Nasıl düzeltilir? Bu soruların metodoloji bilgisi yüksek uzman ekonometristler tarafından cevaplanması modelin tahmin bulgularının geçerliliğini doğrudan etkilemektedir. Tez Analiz Merkezi olarak ekonometrik analiz sürecinin her aşamasında olduğu gibi model tahmini ve varsayım sınamaları konusunda da danışanlarımız ile karşılıklı bilgi paylaşımına dayalı, şeffaf ve etik prensipler çerçevesinde destek olmaya devam ederiz.
Varsayımların İhlalleri ve Dirençli Tahminciler: Nihai araştırma modellerinin ekonometrik yöntemler ile tahminini izleyen süreçte gerçekleştirilen varsayım sınamaları sonucunda genellikle bir veya daha fazla varsayımın ihlal edildiğinin görülmesi sıkça rastlanan bir durumdur. Bu durumda araştırmacı ihlal edilen varsayım veya varsayımların metodolojik temellerine dair bilgileri doğrultusunda fikir yürütmelidir. Varsayım neden ihlal edildi? Nasıl düzeltirim? Veya sonucu nedir? Bazı varsayımlar veri türünden bazıları ise modelin belirli bir alandaki yetersizliğinden kaynaklanabilir. Diğer yandan bazı varsayımların ihlali sonucu ortaya çıkan etkinlik kaybı gibi olumsuzluklar aynı yöntem altındaki dirençli standart hatalar ile giderilebilirken bazı varsayımların ihlali söz konusu tahmincinin temel matematiksel ve istatistiksel tahminini tutarsız hale getirmekte ve dirençli standart hatalar ile çözülemeyen daha ileri çözümlemelere ihtiyaç duymaktadırlar. Modern ekonometride varsayım sapmalarından bağımsız olarak bir diğer dirençli tahmin yöntemi ise araştırma modelindeki bağımlı değişkenin eş değer bir değişken ile değiştirilerek benzer bulguların elde edilmesine dayanmaktadır. Bu yaklaşım bazı durumlarda ise veri setindeki belirlenen yüzdelik kısımda yer alan uç değerlerin dışlanması veya kabul edilebilir en yüksek uç değere sabitlenmesi ile tahminlerin tekrarlanması şeklinde gerçekleştirilebilir. Tez Analiz Merkezi danışanlara kullanılan yöntemlere dair varsayımların metodolojisine hâkim uzmanlar tarafından dirençli tahminlere dair destek sağlayarak ekonometrik modellerde olası sorunların çözümlenmesinde ve akademik çıktıların hakem ve jüri kurulları tarafından kabul edilebilir raporlara dönüşmesinde de projelerinize dahil olmaktadır.
Raporlama ve Yorumlama: Ekonometrik model tahmini ve yorumlama çoğu zaman eş zamanlı olarak yürütülen ve geri dönüşlü bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreç ekonometrik analiz aşamalarının tümünün metodolojiye uygun olarak bilimsel raporlara yansıtılmasını gerektirir. Yapılan ekonometrik analizler gerekçelendirilerek analiz bulguları yorumlanmalı ve her bir analiz bir sonraki analize giden sürecin gerekçesi olarak adım adım kurgulanmalıdır. Örneğin Panel CS-ARDL yöntemi neden uygulandı? Sorusunun cevabı bir önceki aşamada yapılan panel birim kök testleri, yatay kesit bağımlılık testleri veya heterojenlik testlerinin bulgularında yer almaktadır. Benzer şekilde nedensellik analizi neden uygulanmadı? sorusu da analizin önceki aşamalarında yer alan bulgu ve bilgiler ile cevaplanabilmelidir. Raporlama sürecinin bir diğer önemli öğesi ise paket program çıktılarındaki hangi değerlerin ne şekilde tablolara aktarılacağıdır. Bilindiği üzere modern paket programlar ile birçok analiz gerçekleştirilirken analizin amacı ve sonucu dışında birçok ara değere dair çıktıları da vermektedir. Bu değerlerden hangileri rapora yansıtılmalı? Hangileri vurgulanmalı? Hangileri ise ek bilgiler olarak eklere koyulmalı veya istenmesi ihtimaline karşı hazır tutulmalıdır? Ekonometrik analiz literatürüne ve ilgili analiz türünde gerçekleştirilen güncel çalışmalara hakim ekonometri danışmanlarımız sizler için tüm bu soruları cevaplayarak raporunuzun eksiksiz ve sadelik prensibi doğrultusunda gereksiz içerik barındırmaması için sürece desteğini sürdürürler.
Savunma Desteği: Ekonometrik analiz bulgularının hakem veya jüri kurulları karşısında savunulabilmesi için araştırmacının sürece tam hâkim olması şarttır. Hangi birim kök testinin neden seçildiği? Yapısal kırılmaların modele nasıl dahil edildiği? İçsellik sorununun nasıl çözüldüğü? Varsayım sapmalarının etkisinin nasıl giderildiği? Bu tür metodolojik sorular, süreci uzmanlarımızla şeffaf bir bilgi akışı içinde yürüten danışanlarımızı strese sokan sorular değil, aksine tez ve makalelerini özgüvenle savunabilecekleri birer fırsattır.
Revizyon Desteği: Ekonometrik araştırmalar, uygulanan yöntem ve literatürdeki yöntem çeşitliliği nedeniyle sıkça eleştiri alabilir. Hakemler veya jüriler, alternatif bir tahmincinin kullanılmasını veya yeni kontrol değişkenlerinin modele eklenmesini talep edebilir. Bazı eleştiriler ise çalışmanızda majör veya minör revizyonlar yapmanızı gerektirebilir. Tez Analiz Merkezi olarak çalışmanızın örneklemi ve değişkenleri değişmediği sürece farklı yaklaşımlar sebebiyle ekonometrik yöntemlere gelen eleştirileri uluslararası kabul gören literatüre atıf yaparak cevaplarız, eleştirilerin metodolojik olarak haklı olması durumunda ise majör veya minör revizyon süreçlerinde danışanlarımıza destek vermeye devam ederiz.

Neden Destek Almalısınız?

Çalışmanızın tamamını iktisat/finans literatürüne ve ekonometrik metodolojiye hâkim uzman bir kadronun yönlendirmesinde tamamlamak istiyorsanız.
Araştırmanızın bütünü veya spesifik bir kısmı için uzman görüşü almak istiyorsanız.
Daha önce kendi bilgi ve becerileriniz doğrultusunda gerçekleştirdiğiniz ekonometrik araştırmanızdan danışman / jüri / hakem kurulları memnun değil ve revizyon gerekiyorsa.
Stata, EViews, Gauss, OxMetrics, RATS veya R gibi paket programların komut/kod (script) mantığında ve çıktıların yorumlanmasında destek almak istiyorsanız.
Durağanlık, eşbütünleşme, içsellik veya dirençli standart hatalar gibi teknik konularda herhangi bir aşamada tıkandıysanız.

Tez Analiz Merkezi olarak şeffaf süreç yönetimi, etik ve gizlilik esaslı çalışma prensibiyle sizlerin yanındayız.

Kimler İçin Uygun

İktisat, Finans, Maliye, İşletme ve ekonometrik analize ihtiyaç duyan diğer sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans, doktora tezi yürüten ve makro/mikro verilerle çalışan araştırmacılar.
Zaman serisi, çoklu zaman serisi, yatay kesit veya panel veri analizleri kullanarak Ulusal/Uluslararası akademik makale, BAP, TÜBİTAK projeleri yürütmek isteyen akademisyenler.
Kantitatif iktisadi modellerin kurulması ve veri analizi süreçlerinde ileri düzey ekonometrik destek ve eğitime ihtiyacı olan araştırmacılar.
Bilimsel içerikli bilginin üretilme süreçlerinde güncel ekonometrik yöntemlere ve yazılım uygulamalarına ihtiyaç duyan herkes.

Tez Analiz Merkezi ile iletişime geçerek gereken destek ve eğitim süreçleri hakkında bilgi alabilir ve süreci uzmanlarımız rehberliğinde planlayabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi İçin Ekonometrik Analiz Sayfamızı Ziyaret Edin.